“Proxy Desktop 問題”というのはですね、Windows を使っているとある時突然フォルダが開けなくなるという現象が時々発生してまして、その場合に、Windows を終了させた時、「“Proxy Desktop”の終了」がタイムアウトして強制終了させなくてはならない、というような問題です。

解決策としては、ツール→フォルダオプション→「表示」タブ中の「詳細設定：」項目内の「別なプロセスでフォルダウィンドウを開く」のチェックを外す、ということのようです。

Google に訊いたら「幽霊飯」というサイト内の日記(2004/10/27)がヒットしまして。
また、2ch にもスレが立ってました→「そろそろproxydesktopを解明するスレ【ハング】(註：dat 落ちしてるかもしれません)」

“Proxy Desktop 問題”の発生条件はよく判っていないので、対症療法的ではありますが、一応今のところは再発していないため、「別プロセスでフォルダを開く」ことを諦める方向で。