海外旅行などの際の手荷物検査の際にPCの内容も検査されるケースがあるようです。少なくとも米国ではスーツケースの検査などと同様に違法性はないとか。
やばいものをもっていない場合でも気になる人は暗号化などを使用した方がいいでしょう。

以下のようなツールをどうぞ。

• GnuPG
• TrueCrypt