専用アプリ(Android)を使えば一発でOKと説明書に書いてあったけど、何度やってもだめ。
結局
http://www.wirelessgate.co.jp/service/sim-apn.html
にある通り、手でAPNを設定して無事繋がった。
アプリの作りが良くないのかな。
Wifiもそのうち使ってみよう。